История начинается в Малом зале старинного особняка на Невском проспекте, известного в Петербурге как дом Энгельгардта. В начале XIX века здесь проводило открытые концерты Петербургское филармоническое общество, привлекая выдающихся европейских и отечественных музыкантов.

Это место быстро стало центром культурной жизни столицы. Здание, изначально построенное по проекту Б. Растрелли, было перестроено архитектором П.П. Жако в стиле позднего классицизма. В 1832 году здесь появился новый концертный зал на 400 мест с великолепной акустикой, где проходили музыкальные вечера Дворянского собрания и маскарады. Популярность этого места отражена в произведении М.Ю. Лермонтова «Маскарад» (1835 г.): «…ведь нынче праздники и, верно, маскерад у Энгельгардта…».

В 1839 году архитектор П.П. Жако построил для Дворянского собрания здание на площади Искусств, сохранив фасад по проекту К.И. Росси.

Внутри здания расположена роскошная лестница, ведущая в огромный белоснежный зал с колоннами и хрустальными люстрами, отличающийся первоклассной акустикой и вмещающий 1500 человек. Это и есть Большой зал филармонии.

Торжественное открытие Петроградской филармонии состоялось 12 июня 1921 года симфоническим концертом, посвященным творчеству П.И. Чайковского, под руководством талантливого дирижера и первого директора филармонии Э. Купера.

В 1949 году в состав филармонии вошел Малый камерный зал имени М.И. Глинки. Здесь продолжаются старинные традиции: звучат новинки европейской музыки, проводятся музыкальные конкурсы и фестивали.