Die Geschichte beginnt im kleinen Saal eines alten Herrenhauses an der Newski-Prospekt, bekannt in Petersburg als das Haus Engelhardt. Zu Beginn des 19. Jahrhunderts veranstaltete hier die Petersburger Philharmonische Gesellschaft öffentliche Konzerte und zog herausragende europäische und einheimische Musiker an.

Dieser Ort wurde schnell zum Zentrum des kulturellen Lebens der Hauptstadt. Das Gebäude, ursprünglich nach dem Entwurf von B. Rastrelli erbaut, wurde vom Architekten P.P. Zhako im Stil des späten Klassizismus umgebaut. 1832 entstand hier ein neuer Konzertsaal mit 400 Plätzen und hervorragender Akustik, in dem die musikalischen Abende der Adelsversammlung und Maskeraden stattfanden. Die Beliebtheit dieses Ortes spiegelt sich in dem Werk von M.Ju. Lermontow „Maskerade“ (1835): „… denn heute sind Feste und sicherlich eine Maskerade bei Engelhardt…“.

1839 baute der Architekt P.P. Zhako für die Adelsversammlung ein Gebäude am Platz der Künste und bewahrte die Fassade nach dem Entwurf von K.I. Rossi.

Im Inneren des Gebäudes befindet sich eine prächtige Treppe, die in einen riesigen schneeweißen Saal mit Säulen und Kristalllüstern führt, der sich durch erstklassige Akustik auszeichnet und 1500 Personen fasst. Das ist der große Saal der Philharmonie.

Die feierliche Eröffnung der Petrograder Philharmonie fand am 12. Juni 1921 mit einem Symphoniekonzert zu Ehren des Schaffens von P.I. Tschaikowski unter der Leitung des talentierten Dirigenten und ersten Direktors der Philharmonie E. Cooper statt.

1949 wurde der kleine Kammermusiksaal nach M.I. Glinka Teil der Philharmonie. Hier werden alte Traditionen fortgeführt: es erklingen Neuheiten der europäischen Musik, es finden Musikwettbewerbe und Festivals statt.