La historia comienza en la Sala Pequeña de un antiguo mansión en la Avenida Nevski, conocida en Petersburgo como la casa de Engelhardt. A principios del siglo XIX, aquí se llevaban a cabo conciertos abiertos por la Sociedad Filarmónica de Petersburgo, atrayendo a destacados músicos europeos y nacionales.

Este lugar rápidamente se convirtió en el centro de la vida cultural de la capital. El edificio, originalmente construido según el diseño de B. Rastrelli, fue remodelado por el arquitecto P.P. Zhako en estilo neoclásico tardío. En 1832, se inauguró una nueva sala de conciertos con 400 asientos y una acústica magnífica, donde se celebraban las veladas musicales de la Asamblea de la Nobleza y los masquerades. La popularidad de este lugar se refleja en la obra de M.Y. Lermontov "Masquerade" (1835): "...pues hoy son fiestas y, seguramente, hay un masquerade en Engelhardt...".

En 1839, el arquitecto P.P. Zhako construyó para la Asamblea de la Nobleza un edificio en la Plaza de las Artes, conservando la fachada según el diseño de K.I. Rossi.

Dentro del edificio se encuentra una lujosa escalera que conduce a una enorme sala blanca con columnas y candelabros de cristal, que se distingue por su acústica de primera clase y tiene capacidad para 1500 personas. Esta es la Gran Sala de la filarmónica.

La solemne inauguración de la Filarmónica de Petrogrado tuvo lugar el 12 de junio de 1921 con un concierto sinfónico dedicado a la obra de P.I. Tchaikovsky, bajo la dirección del talentoso director y primer director de la filarmónica, E. Cooper.

En 1949, la filarmónica incorporó la Pequeña Sala de Cámara en honor a M.I. Glinka. Aquí continúan las antiguas tradiciones: se presentan novedades de la música europea, se llevan a cabo concursos y festivales musicales.