L'histoire commence dans la Petite salle d'un ancien manoir sur la perspective Nevski, connu à Saint-Pétersbourg comme la maison d'Engelhardt. Au début du XIXe siècle, la Société philharmonique de Saint-Pétersbourg y organisait des concerts ouverts, attirant des musiciens européens et russes de renom.

Cet endroit est rapidement devenu le centre de la vie culturelle de la capitale. Le bâtiment, initialement conçu par B. Rastrelli, a été reconstruit par l'architecte P.P. Jako dans le style du néoclassicisme tardif. En 1832, une nouvelle salle de concert de 400 places avec une acoustique magnifique a été inaugurée, où se déroulaient les soirées musicales de l'Assemblée des nobles et des mascarades. La popularité de cet endroit est reflétée dans l'œuvre de M.Yu. Lermontov « Mascarade » (1835) : « ... car aujourd'hui c'est les fêtes et, sûrement, un mascarade chez Engelhardt... ».

En 1839, l'architecte P.P. Jako a construit pour l'Assemblée des nobles un bâtiment sur la place des Arts, conservant la façade selon le projet de K.I. Rossi.

À l'intérieur du bâtiment se trouve un somptueux escalier menant à une immense salle blanche avec des colonnes et des lustres en cristal, se distinguant par une acoustique de premier ordre et pouvant accueillir 1500 personnes. C'est la Grande salle de la philharmonie.

L'inauguration solennelle de la Philharmonie de Léningrad a eu lieu le 12 juin 1921 avec un concert symphonique dédié à l'œuvre de P.I. Tchaïkovski, sous la direction du talentueux chef d'orchestre et premier directeur de la philharmonie E. Cooper.

En 1949, la philharmonie a intégré la Petite salle de chambre nommée d'après M.I. Glinka. Ici, les anciennes traditions se poursuivent : des nouveautés de la musique européenne sont jouées, des concours et des festivals de musique sont organisés.