История Сандуновских бань начинается с романтической истории их основателей, актеров придворного театра Екатерины II, Силы Сандунова и Елизаветы Урановой. Они встретились на сцене и влюбились с первого взгляда. Однако на Елизавету обратил внимание граф Безбородко, который отправил Сандунова в Херсон. Уранова решилась на смелый шаг: во время оперы, написанной императрицей, она исполнила партию, в которой жаловалась на городского соблазнителя. Впечатленная Екатерина велела вернуть Сандунова и поженить молодых. Так, 14 февраля 1781 года, Елизавета стала Сандуновой. Переехав в Москву, Сила открыл общественные бани, вдохновившись примером предпринимательницы Ламакиной.

В 1809 году Сандуновские бани начали свою работу и стали настоящим технологическим чудом того времени. Здание построили из камня с тремя отделениями: «простонародным», «купеческим» и «дворянским», каждое из которых имело мужские и женские раздевалки, «мыльные» и парилки. Был проведен водопровод, наняты опытные банщики и слуги. В буфете предлагался широкий выбор напитков. По настоянию Елизаветы, вместо тесных предбанников были созданы просторные раздевальные залы, а в «дворянском» отделении, с зеркалами и мягкими диванами. Это новшество оказалось успешным: уже через год в «дворянских» залах образовался своеобразный «банный» клуб, куда стали приходить завсегдатаи московских салонов и Английского клуба. Среди посетителей бань были Пушкин, Чехов, Бунин, Рахманинов, Гиляровский, Шаляпин и другие представители русской элиты.