La historia de los Baños Sandunovski comienza con la romántica historia de sus fundadores, los actores del teatro de la corte de Catalina II, Sila Sandunov y Elizabeth Uranova. Se conocieron en el escenario y se enamoraron a primera vista. Sin embargo, Elizabeth llamó la atención del conde Bezborodko, quien envió a Sandunov a Jerson. Uranova decidió dar un paso audaz: durante una ópera escrita por la emperatriz, interpretó una parte en la que se quejaba de un seductor de la ciudad. Impresionada, Catalina ordenó devolver a Sandunov y casar a los jóvenes. Así, el 14 de febrero de 1781, Elizabeth se convirtió en Sandunova. Al mudarse a Moscú, Sila abrió baños públicos, inspirado por el ejemplo de la empresaria Lamakina.

En 1809, los Baños Sandunovski comenzaron su funcionamiento y se convirtieron en una verdadera maravilla tecnológica de la época. El edificio fue construido de piedra con tres secciones: "popular", "mercantil" y "noble", cada una con vestuarios masculinos y femeninos, "jabones" y saunas. Se instaló fontanería, se contrataron experimentados bañeros y sirvientes. En el bufé se ofrecía una amplia selección de bebidas. A instancias de Elizabeth, en lugar de estrechos vestíbulos, se crearon amplios salones de vestuario, y en la sección "noble", con espejos y suaves sofás. Esta innovación resultó exitosa: ya al año siguiente, en los salones "nobles" se formó una especie de club "de baño", al que comenzaron a asistir los habituales de los salones de Moscú y del Club Inglés. Entre los visitantes de los baños estaban Pushkin, Chejov, Bunin, Rachmaninov, Gilyarovsky, Chaliapin y otros representantes de la élite rusa.