Die Geschichte der Sandunowskischen Bäder beginnt mit der romantischen Geschichte ihrer Gründer, den Schauspielern des Höfetheaters von Katharina II, Sila Sandunov und Elizaveta Uranova. Sie trafen sich auf der Bühne und verliebten sich auf den ersten Blick. Doch Elizaveta wurde von Graf Bezborodko bemerkt, der Sandunov nach Cherson schickte. Uranova wagte einen mutigen Schritt: während einer von der Kaiserin geschriebenen Oper sang sie die Partie, in der sie sich über den städtischen Verführer beschwerte. Beeindruckt befahl Katharina, Sandunov zurückzuholen und die beiden zu verheiraten. So wurde Elizaveta am 14. Februar 1781 Sandunova. Nach ihrem Umzug nach Moskau eröffnete Sila öffentliche Bäder, inspiriert vom Beispiel der Unternehmerin Lamakina.

Im Jahr 1809 nahmen die Sandunowskischen Bäder ihren Betrieb auf und wurden zu einem wahren technologischen Wunder ihrer Zeit. Das Gebäude wurde aus Stein mit drei Abteilungen erbaut: „volkstümlich“, „kaufmännisch“ und „adelig“, von denen jede über Herren- und Damenumkleiden, „Seifenräume“ und Dampfbäder verfügte. Es wurde eine Wasserleitung verlegt, erfahrene Bademeister und Diener wurden eingestellt. Im Buffet wurde eine breite Auswahl an Getränken angeboten. Auf Drängen von Elizaveta wurden anstelle der engen Vorräume geräumige Umkleideräume geschaffen, und im „adligen“ Bereich gab es Spiegel und bequeme Sofas. Diese Neuerung erwies sich als erfolgreich: bereits nach einem Jahr bildete sich in den „adligen“ Sälen eine Art „Bade“-Club, zu dem Stammgäste der Moskauer Salons und des Englischen Clubs kamen. Zu den Besuchern der Bäder gehörten Puschkin, Tschechow, Bunin, Rachmaninow, Gilyarovsky, Schalyapin und andere Vertreter der russischen Elite.