L'histoire des Bains Sandounovski commence avec l'histoire romantique de leurs fondateurs, les acteurs du théâtre de cour de Catherine II, Sila Sandounov et Elizaveta Uranova. Ils se sont rencontrés sur scène et sont tombés amoureux au premier regard. Cependant, Elizaveta a attiré l'attention du comte Bezborodko, qui a envoyé Sandounov à Kherson. Uranova a décidé de faire un pas audacieux : pendant l'opéra écrit par l'impératrice, elle a interprété un rôle dans lequel elle se plaignait d'un séducteur de la ville. Impressionnée, Catherine a ordonné de ramener Sandounov et de marier les jeunes. Ainsi, le 14 février 1781, Elizaveta est devenue Sandounova. En déménageant à Moscou, Sila a ouvert des bains publics, inspiré par l'exemple de l'entrepreneuse Lamakina.

En 1809, les Bains Sandounovski ont commencé leur activité et sont devenus une véritable merveille technologique de l'époque. Le bâtiment a été construit en pierre avec trois sections : « populaire », « marchande » et « noble », chacune ayant des vestiaires pour hommes et femmes, des « salles de savon » et des saunas. Un système de plomberie a été installé, des baigneurs expérimentés et des serviteurs ont été engagés. Le buffet proposait un large choix de boissons. À la demande d'Elizaveta, au lieu de petits vestibules, de vastes salles de vestiaires ont été créées, et dans la section « noble », avec des miroirs et des canapés confortables. Cette innovation s'est avérée réussie : déjà un an plus tard, dans les salles « nobles », un véritable « club de bains » s'est formé, où commençaient à venir les habitués des salons moscovites et du Club anglais. Parmi les visiteurs des bains se trouvaient Pouchkine, Tchekhov, Bounine, Rachmaninov, Giliarovski, Chaliapine et d'autres représentants de l'élite russe.