В последние годы Анна Матвеевна мечтала вернуться на Родину, но её желание так и не сбылось.

Анна Павлова скончалась в Гааге от гнойного плеврита во время гастролей 23 января 1931 года. Она простудилась после репетиции в холодном и неотапливаемом зале. По словам биографов, перед смертью балерина произнесла: «Приготовьте мой костюм лебедя!».

Урна с прахом Анны Павловой хранится в закрытом колумбарии крематория Голдерс-Грин в Лондоне. Рядом с ней находится прах её гражданского мужа и импресарио Виктора Дандре.