In den letzten Jahren träumte Anna Matwejewna davon, in die Heimat zurückzukehren, doch ihr Wunsch erfüllte sich nie.

Anna Pawlowa starb am 23. Januar 1931 in Den Haag an eitriger Pleuritis während einer Tournee. Sie hatte sich nach einer Probe in einem kalten und unbeheizten Saal erkältet. Laut Biografen sprach die Ballerina vor ihrem Tod: „Bereitet mein Schwäne-Kostüm vor!“.

Die Urne mit der Asche von Anna Pawlowa befindet sich in einem geschlossenen Kolumbarium des Golders Green Crematoriums in London. Neben ihr liegt die Asche ihres Lebensgefährten und Impresarios Viktor Dandre.