En los últimos años, Anna Matveyevna soñaba con regresar a su patria, pero su deseo nunca se cumplió.

Anna Pavlova falleció en La Haya debido a un pleuritis purulento durante una gira el 23 de enero de 1931. Se resfrió después de un ensayo en una sala fría y sin calefacción. Según los biógrafos, antes de morir, la bailarina pronunció: «¡Preparen mi traje de cisne!».

La urna con las cenizas de Anna Pavlova se encuentra en un columbario cerrado del crematorio Golders Green en Londres. Junto a ella están las cenizas de su esposo civil y empresario, Viktor Dandre.