Au cours des dernières années, Anna Matveïevna rêvait de retourner au pays, mais son désir ne s'est jamais réalisé.

Anna Pavlova est décédée à La Haye d'un pleurésie purulente lors de ses tournées le 23 janvier 1931. Elle a attrapé un rhume après une répétition dans une salle froide et non chauffée. Selon les biographes, avant de mourir, la ballerine a prononcé : « Préparez mon costume de cygne ! ».

L'urne contenant les cendres d'Anna Pavlova est conservée dans un columbarium fermé du crématorium de Golders Green à Londres. À côté d'elle se trouvent les cendres de son compagnon et impresario Victor Dandre.