Изначально Курский вокзал располагался в другом месте и назывался иначе. Небольшой деревянный Нижегородский вокзал был построен за пределами города у Покровской заставы, ныне известной как Абельмановская, на левой стороне современной Нижегородской улицы. Лично П.П. Мельников, министр путей сообщения в середине XIX века, выбрал это место для вокзала.

Долгое время вокзал считался временным. Руководство железной дороги стремилось перенести его ближе к центру города, поэтому не видело смысла в строительстве нового здания на старом месте. Рассматривались варианты размещения вокзала у Гороховой улицы, на Садовом кольце или объединения его с Николаевской железной дорогой, но все они были отклонены.

Движение поездов до Серпухова началось в ноябре 1866 года, затем дорога была продлена до Тулы, Орла и Курска. Уже с началом движения стало ясно, что вокзал необходимо расширять, но обсуждение нового места продолжалось почти тридцать лет. За это время к вокзалу добавили только две пристройки. Проблема решилась после выкупа Нижегородской железной дороги казной и создания в 1894 году «Московско-Курской, Нижегородской и Муромской железной дороги». Нижегородский вокзал объединили с уже строившимся на Садовом кольце Курским вокзалом.

Новый Курский вокзал открылся в 1896 году. В газетах сообщили, что старый Нижегородский вокзал закрывается, и все поезда будут отправляться с нового Курского вокзала. Здание вокзала, спроектированное архитектором Н.И. Орловым, имело симметричную форму с белыми колоннами, двумя портиками и башнями с куполами. Правое крыло было отдано Нижегородскому направлению, а левое, Курскому. Старое здание Нижегородского вокзала ещё долго использовалось для различных нужд. Сейчас на его месте находятся жилые кварталы, и ничего не напоминает о железнодорожном прошлом.

Первая реконструкция Курского вокзала завершилась в 1938 году, а в 1972 году он был снова обновлён и приобрёл современный вид. Новое здание с витражами обращено на привокзальную площадь и накрыто складчатой кровлей с 9-метровым козырьком. Старый вокзал не снесли, он стал частью нового здания, сохранив архитектурный декор в центральной части. Его фасад виден со стороны железнодорожных путей, а внутреннее убранство сохранилось в одном из залов ожидания.

Курский вокзал состоит из надземной части с залами ожидания и кассами и подземной, где расположены камеры хранения, проходы к поездам и метро. Проект был рассчитан на рациональность и вмещает большое количество пассажиров.

Курский вокзал отличается от большинства московских вокзалов, так как он транзитный, а не тупиковый. Железная дорога проходит через него, соединяя северное и южное направления. С Курского вокзала можно отправиться на Чёрноморское побережье, в Крым, на Кавказ, в Санкт-Петербург или на восток страны. Это крупнейший вокзал в Москве, объединяющий несколько железнодорожных направлений.