Ursprünglich befand sich der Kursker Bahnhof an einem anderen Ort und hatte einen anderen Namen. Der kleine hölzerne Nischni-Nowgoroder Bahnhof wurde außerhalb der Stadt an der Pokrowskaja-Zufahrt, heute bekannt als Abelmanowskaja, auf der linken Seite der modernen Nischni-Nowgoroder Straße erbaut. Persönlich wählte P.P. Melnikow, der Minister für Verkehr im mittleren 19. Jahrhundert, diesen Standort für den Bahnhof aus.

Lange Zeit wurde der Bahnhof als provisorisch angesehen. Die Leitung der Eisenbahn strebte an, ihn näher zum Stadtzentrum zu verlegen, weshalb sie keinen Sinn im Bau eines neuen Gebäudes am alten Standort sah. Es wurden Optionen für die Platzierung des Bahnhofs an der Gorochowaja-Straße, am Gartenring oder eine Zusammenlegung mit der Nikolaus-Eisenbahn in Betracht gezogen, aber alle wurden abgelehnt.

Der Zugverkehr nach Serpuchow begann im November 1866, dann wurde die Strecke nach Tula, Orel und Kursk verlängert. Bereits mit Beginn des Verkehrs wurde klar, dass der Bahnhof erweitert werden musste, aber die Diskussion über einen neuen Standort dauerte fast dreißig Jahre. In dieser Zeit wurden nur zwei Anbauten an den Bahnhof hinzugefügt. Das Problem wurde gelöst, nachdem die Nischni-Nowgoroder Eisenbahn vom Staat aufgekauft wurde und 1894 die "Moskau-Kursk, Nischni-Nowgorod und Murom Eisenbahn" gegründet wurde. Der Nischni-Nowgoroder Bahnhof wurde mit dem bereits im Bau befindlichen Kursker Bahnhof am Gartenring zusammengelegt.

Der neue Kursker Bahnhof wurde 1896 eröffnet. In den Zeitungen wurde berichtet, dass der alte Nischni-Nowgoroder Bahnhof geschlossen wird und alle Züge vom neuen Kursker Bahnhof abfahren werden. Das Bahnhofsgebäude, entworfen von dem Architekten N.I. Orlow, hatte eine symmetrische Form mit weißen Säulen, zwei Portiken und Türmen mit Kuppeln. Der rechte Flügel war dem Nischni-Nowgoroder Richtung gewidmet, der linke dem Kursker. Das alte Gebäude des Nischni-Nowgoroder Bahnhofs wurde noch lange für verschiedene Zwecke genutzt. Heute stehen an seiner Stelle Wohnviertel, und nichts erinnert mehr an die Eisenbahngeschichte.

Die erste Rekonstruktion des Kursker Bahnhofs wurde 1938 abgeschlossen, und 1972 wurde er erneut modernisiert und erhielt ein zeitgemäßes Aussehen. Das neue Gebäude mit Buntglasfenstern ist zur Bahnhofsvorplatz ausgerichtet und hat ein gefaltetes Dach mit einem 9 Meter langen Vordach. Der alte Bahnhof wurde nicht abgerissen, er wurde Teil des neuen Gebäudes und bewahrte die architektonische Dekoration im zentralen Teil. Seine Fassade ist von den Bahngleisen sichtbar, und die Inneneinrichtung ist in einem der Wartehallen erhalten geblieben.

Der Kursker Bahnhof besteht aus einem oberirdischen Teil mit Wartehallen und Kassen sowie einem unterirdischen Teil, in dem Gepäckaufbewahrungen, Zugänge zu den Zügen und zur U-Bahn untergebracht sind. Das Projekt wurde auf Rationalität ausgelegt und bietet Platz für eine große Anzahl von Passagieren.

Der Kursker Bahnhof unterscheidet sich von den meisten Moskauer Bahnhöfen, da er ein Durchgangsbahnhof und kein Endbahnhof ist. Die Eisenbahn verläuft durch ihn und verbindet die nördlichen und südlichen Richtungen. Vom Kursker Bahnhof aus kann man an die Schwarzmeerküste, nach Krim, zum Kaukasus, nach St. Petersburg oder in den Osten des Landes reisen. Dies ist der größte Bahnhof in Moskau, der mehrere Eisenbahnlinien vereint.