À l'origine, la gare de Koursk était située à un autre endroit et avait un nom différent. Une petite gare en bois de Nijni Novgorod a été construite en dehors de la ville près de la barrière de Pokrovskaya, aujourd'hui connue sous le nom d'Abelmanovskaya, sur le côté gauche de l'actuelle rue Nijni Novgorod. C'est personnellement P.P. Melnikov, ministre des Chemins de fer au milieu du XIXe siècle, qui a choisi cet emplacement pour la gare.

Longtemps, la gare a été considérée comme temporaire. La direction des chemins de fer cherchait à la déplacer plus près du centre-ville, ne voyant donc pas l'intérêt de construire un nouveau bâtiment à l'ancien emplacement. Des options pour placer la gare près de la rue Gorokhovaya, sur le ring Sadovoye ou de l'unir avec le chemin de fer Nikolaev ont été envisagées, mais toutes ont été rejetées.

Le trafic des trains vers Serpoukhov a commencé en novembre 1866, puis la ligne a été prolongée jusqu'à Tula, Orel et Koursk. Dès le début du trafic, il est devenu évident que la gare devait être agrandie, mais la discussion sur un nouvel emplacement a duré presque trente ans. Pendant ce temps, seules deux annexes ont été ajoutées à la gare. Le problème a été résolu après le rachat de la ligne de chemin de fer de Nijni Novgorod par le trésor et la création en 1894 de la "ligne de chemin de fer de Moscou-Koursk, Nijni Novgorod et Murom". La gare de Nijni Novgorod a été fusionnée avec la gare de Koursk, déjà en construction sur le ring Sadovoye.

La nouvelle gare de Koursk a ouvert ses portes en 1896. Les journaux ont annoncé que l'ancienne gare de Nijni Novgorod fermait et que tous les trains partiraient de la nouvelle gare de Koursk. Le bâtiment de la gare, conçu par l'architecte N.I. Orlov, avait une forme symétrique avec des colonnes blanches, deux portiques et des tours avec des dômes. L'aile droite était dédiée à la direction de Nijni Novgorod, tandis que la gauche l'était à Koursk. L'ancien bâtiment de la gare de Nijni Novgorod a été utilisé longtemps pour divers besoins. Aujourd'hui, à sa place se trouvent des quartiers résidentiels, et rien ne rappelle le passé ferroviaire.

La première reconstruction de la gare de Koursk a été achevée en 1938, et en 1972, elle a été à nouveau rénovée et a acquis un aspect moderne. Le nouveau bâtiment avec des vitraux fait face à la place de la gare et est couvert d'un toit plissé avec un auvent de 9 mètres. L'ancienne gare n'a pas été démolie, elle est devenue une partie du nouveau bâtiment, conservant la décoration architecturale dans la partie centrale. Sa façade est visible du côté des voies ferrées, et l'intérieur a été préservé dans l'une des salles d'attente.

La gare de Koursk se compose d'une partie surélevée avec des salles d'attente et des guichets et d'une partie souterraine, où se trouvent des consignes, des passages vers les trains et le métro. Le projet a été conçu pour être rationnel et peut accueillir un grand nombre de passagers.

La gare de Koursk se distingue de la plupart des gares de Moscou, car elle est de transit et non terminus. La ligne de chemin de fer la traverse, reliant les directions nord et sud. De la gare de Koursk, on peut se rendre sur la côte de la mer Noire, en Crimée, au Caucase, à Saint-Pétersbourg ou vers l'est du pays. C'est la plus grande gare de Moscou, reliant plusieurs directions ferroviaires.