Inicialmente, la estación Kurskaya estaba ubicada en otro lugar y se llamaba de otra manera. Una pequeña estación de madera de Nizhni Nóvgorod fue construida fuera de la ciudad en la barrera de Pokrovskaya, ahora conocida como Abelmanovskaya, en el lado izquierdo de la moderna calle Nizhni Nóvgorod. Personalmente, P.P. Melnikov, ministro de caminos de comunicación a mediados del siglo XIX, eligió este lugar para la estación.

Durante mucho tiempo, la estación fue considerada temporal. La dirección del ferrocarril buscaba trasladarla más cerca del centro de la ciudad, por lo que no veía sentido en construir un nuevo edificio en el antiguo lugar. Se consideraron opciones para ubicar la estación en la calle Gorokhovaya, en el anillo de Sadovoye o combinarla con el ferrocarril Nikolaevsky, pero todas fueron rechazadas.

El tráfico de trenes hacia Serpukhovo comenzó en noviembre de 1866, luego la línea se extendió a Tula, Orel y Kursk. Ya con el inicio del tráfico, se hizo evidente que la estación necesitaba ser ampliada, pero la discusión sobre un nuevo lugar continuó durante casi treinta años. Durante este tiempo, solo se añadieron dos anexos a la estación. El problema se resolvió tras la compra del ferrocarril de Nizhni Nóvgorod por parte del tesoro y la creación en 1894 del "Ferrocarril Moscú-Kursk, Nizhni Nóvgorod y Murom". La estación de Nizhni Nóvgorod se unió a la estación Kurskaya, que ya se estaba construyendo en el anillo de Sadovoye.

La nueva estación Kurskaya se inauguró en 1896. Los periódicos informaron que la antigua estación de Nizhni Nóvgorod cerraba y todos los trenes partirían de la nueva estación Kurskaya. El edificio de la estación, diseñado por el arquitecto N.I. Orlov, tenía una forma simétrica con columnas blancas, dos pórticos y torres con cúpulas. El ala derecha se destinó a la dirección de Nizhni Nóvgorod, y la izquierda, a Kursk. El antiguo edificio de la estación de Nizhni Nóvgorod se utilizó durante mucho tiempo para diversas necesidades. Ahora, en su lugar, hay barrios residenciales, y nada recuerda el pasado ferroviario.

La primera reconstrucción de la estación Kurskaya se completó en 1938, y en 1972 fue renovada nuevamente y adquirió un aspecto moderno. El nuevo edificio con vitrales da a la plaza de la estación y está cubierto con un techo plegado con un alero de 9 metros. La antigua estación no fue demolida, se convirtió en parte del nuevo edificio, conservando la decoración arquitectónica en la parte central. Su fachada es visible desde el lado de las vías del tren, y el interior se ha mantenido en una de las salas de espera.

La estación Kurskaya consta de una parte elevada con salas de espera y taquillas y una parte subterránea, donde se encuentran las taquillas, los pasajes a los trenes y el metro. El proyecto fue diseñado para ser funcional y alberga una gran cantidad de pasajeros.

La estación Kurskaya se diferencia de la mayoría de las estaciones de Moscú, ya que es de tránsito y no terminal. El ferrocarril pasa a través de ella, conectando las direcciones norte y sur. Desde la estación Kurskaya se puede partir hacia la costa del Mar Negro, Crimea, el Cáucaso, San Petersburgo o hacia el este del país. Es la estación más grande de Moscú, que une varias direcciones ferroviarias.