Император Александр III приобрел «Кайзер Виллу» на родине своей супруги, императрицы Марии Федоровны. Вилла располагалась на окраине Фреденсборгского парка, недалеко от королевского дворца, куда Мария Федоровна, будущая мать Николая II, часто наведывалась к своим родителям.

Причиной покупки стало то, что даже во время отдыха Александр III продолжал работать с секретными документами, которые ему доставляли из Петербурга. Для этого ему требовалось уединенное и надежно охраняемое место с проверенной прислугой.

Царь ценил время, проведенное в Дании, и ему было комфортно работать в «Кайзер-вилле». Этот домик изображен на «секрете» одного из пасхальных яиц Фаберже, подаренного императрице в 1890 году, а также на фарфоровой чашке, которая сейчас хранится в Гатчине.

Счета за содержание виллы оплачивались Кабинетом до 1917 года. Сохранилась переписка 1915 года о смене управляющего виллой, в которой подчеркивалось, что установленный порядок должен быть сохранен.

Императрица Мария Федоровна также поддерживала своих родителей финансово. После смерти матери она помогала отцу, датскому королю Христиану IX, отправляя деньги телеграфом несколько раз в год. Например, 25 февраля 1914 года в Копенгаген был отправлен перевод на 8000 крон.

До 1914 года переводы в Копенгаген осуществлялись трижды в год после получения Марией Федоровной жалованья из казначейства, что составляло 24 000 крон в год. С началом Первой мировой войны частота переводов увеличилась до четырех раз в год, а сумма каждого перевода возросла до 8000 рублей, что составило 36 000 рублей в год. Последний подтвержденный перевод был отправлен в июле 1916 года.

Сегодня Фреденсборг остается резиденцией датских монархов, и его залы и парк частично открыты для посетителей. «Кайзер-вилла» является частью архитектурно-паркового комплекса Фреденсборг.