El emperador Alejandro III adquirió la "Kaiser Villa" en la tierra natal de su esposa, la emperatriz María Feodorovna. La villa estaba situada en las afueras del parque de Fredensborg, cerca del palacio real, al que María Feodorovna, futura madre de Nicolás II, solía visitar a sus padres.

La razón de la compra fue que, incluso durante sus vacaciones, Alejandro III continuaba trabajando con documentos secretos que le enviaban desde San Petersburgo. Para ello, necesitaba un lugar tranquilo y bien custodiado con personal de confianza.

El zar valoraba el tiempo que pasaba en Dinamarca y se sentía cómodo trabajando en la "Kaiser-villa". Esta casita está representada en el "secreto" de uno de los huevos de Pascua de Fabergé, que le fue regalado a la emperatriz en 1890, así como en una taza de porcelana que actualmente se conserva en Gatchina.

Las cuentas por el mantenimiento de la villa fueron pagadas por el Gabinete hasta 1917. Se ha conservado una correspondencia de 1915 sobre el cambio de administrador de la villa, en la que se subrayaba que el orden establecido debía ser mantenido.

La emperatriz María Feodorovna también apoyaba a sus padres financieramente. Tras la muerte de su madre, ayudaba a su padre, el rey danés Cristian IX, enviándole dinero por telégrafo varias veces al año. Por ejemplo, el 25 de febrero de 1914 se envió una transferencia de 8000 coronas a Copenhague.

Hasta 1914, las transferencias a Copenhague se realizaban tres veces al año después de que María Feodorovna recibiera su salario del tesoro, que ascendía a 24 000 coronas al año. Con el inicio de la Primera Guerra Mundial, la frecuencia de las transferencias aumentó a cuatro veces al año, y la cantidad de cada transferencia se elevó a 8000 rublos, lo que sumó 36 000 rublos al año. La última transferencia confirmada se envió en julio de 1916.

Hoy en día, Fredensborg sigue siendo la residencia de los monarcas daneses, y sus salas y parque están parcialmente abiertos a los visitantes. La "Kaiser-villa" es parte del complejo arquitectónico y paisajístico de Fredensborg.