L'empereur Alexandre III a acquis la « Kaiser Villa » dans le pays natal de son épouse, l'impératrice Maria Feodorovna. La villa était située à la périphérie du parc de Fredensborg, près du palais royal, où Maria Feodorovna, future mère de Nicolas II, se rendait souvent pour voir ses parents.

La raison de cet achat était qu même pendant ses vacances, Alexandre III continuait à travailler sur des documents secrets qui lui étaient envoyés de Saint-Pétersbourg. Pour cela, il avait besoin d'un endroit isolé et bien gardé avec un personnel de confiance.

Le tsar appréciait le temps passé au Danemark et se sentait à l'aise de travailler dans la « Kaiser-villa ». Cette maison est représentée sur le « secret » d'un des œufs de Pâques Fabergé, offert à l'impératrice en 1890, ainsi que sur une tasse en porcelaine qui est maintenant conservée à Gatchina.

Les frais d'entretien de la villa étaient payés par le Cabinet jusqu'en 1917. Une correspondance de 1915 concernant le changement de gestionnaire de la villa souligne que l'ordre établi devait être maintenu.

L'impératrice Maria Feodorovna soutenait également financièrement ses parents. Après la mort de sa mère, elle aidait son père, le roi danois Christian IX, en envoyant de l'argent par télégramme plusieurs fois par an. Par exemple, le 25 février 1914, un virement de 8000 couronnes a été envoyé à Copenhague.

Jusqu'en 1914, les virements à Copenhague étaient effectués trois fois par an après que Maria Feodorovna ait reçu son salaire du trésor, qui s'élevait à 24000 couronnes par an. Avec le début de la Première Guerre mondiale, la fréquence des virements a augmenté à quatre fois par an, et le montant de chaque virement a augmenté à 8000 roubles, ce qui a totalisé 36000 roubles par an. Le dernier virement confirmé a été envoyé en juillet 1916.

Aujourd'hui, Fredensborg reste la résidence des monarques danois, et ses salles et son parc sont partiellement ouverts aux visiteurs. La « Kaiser-villa » fait partie du complexe architectural et paysager de Fredensborg.