Kaiser Alexander III. erwarb die "Kaiser-Villa" in der Heimat seiner Frau, der Kaiserin Maria Fjodorowna. Die Villa lag am Rand des Frederiksborg-Parks, nahe dem königlichen Palast, den Maria Fjodorowna, die zukünftige Mutter von Nikolai II., häufig besuchte, um ihre Eltern zu sehen.

Der Grund für den Kauf war, dass Alexander III. selbst während seines Urlaubs weiterhin mit geheimen Dokumenten arbeitete, die ihm aus Petersburg zugestellt wurden. Dafür benötigte er einen ruhigen und sicher bewachten Ort mit bewährtem Personal.

Der Zar schätzte die Zeit, die er in Dänemark verbrachte, und es war ihm angenehm, in der "Kaiser-Villa" zu arbeiten. Dieses Häuschen ist auf dem "Geheimnis" eines der Fabergé-Ostereier abgebildet, das der Kaiserin 1890 geschenkt wurde, sowie auf einer Porzellantasse, die heute in Gatschina aufbewahrt wird.

Die Rechnungen für den Unterhalt der Villa wurden bis 1917 vom Kabinett bezahlt. Es gibt eine Korrespondenz aus dem Jahr 1915 über den Wechsel des Verwalters der Villa, in der betont wurde, dass die festgelegte Ordnung beibehalten werden sollte.

Die Kaiserin Maria Fjodorowna unterstützte auch finanziell ihre Eltern. Nach dem Tod ihrer Mutter half sie ihrem Vater, dem dänischen König Christian IX., indem sie mehrmals im Jahr Geld per Telegraphen übermittelte. Zum Beispiel wurde am 25. Februar 1914 eine Überweisung von 8000 Kronen nach Kopenhagen gesendet.

Bis 1914 wurden die Überweisungen nach Kopenhagen dreimal im Jahr nach Erhalt des Gehalts von Maria Fjodorowna aus der Staatskasse, das 24.000 Kronen pro Jahr betrug, durchgeführt. Mit dem Beginn des Ersten Weltkriegs erhöhte sich die Häufigkeit der Überweisungen auf viermal im Jahr, und der Betrag jeder Überweisung stieg auf 8000 Rubel, was 36.000 Rubel pro Jahr ausmachte. Die letzte bestätigte Überweisung wurde im Juli 1916 gesendet.

Heute bleibt Frederiksborg die Residenz der dänischen Monarchen, und seine Säle und der Park sind teilweise für Besucher geöffnet. Die "Kaiser-Villa" ist Teil des architektonischen und parkähnlichen Komplexes von Frederiksborg.