Les historiens s'interrogent encore sur le mystère du prisonnier connu sous le nom de Masque de fer. Cependant, le destin de la fille illégitime de Paul Ier, qui a passé des années en détention au monastère de la Trinité, est tout aussi tragique.

En 1852, une vieille femme nommée Anna s'est adressée à Nicolas Ier et au Saint-Synode pour demander sa libération. Cependant, l'empereur et l'organe spirituel suprême du pays ont soudainement refusé de libérer cette femme inoffensive de Penza. Anna affirmait avec assurance aux religieuses et à ses connaissances : "Je suis la fille de l'empereur !" Mais personne ne la croyait, pensant que la vieille dame voulait simplement de la gloire avant sa mort. Selon les documents, elle était la veuve d'un conseiller d'État, Anna Ivanovna Stepanova. Cependant, elle possédait une croix pectorale avec l'inscription "princesse Anna" et le monogramme du nom de Paul Ier.

Bien que personne ne la croyait, il est possible qu'Anna disait la vérité. En 1775, Paul Ier, déjà marié à la princesse Augusta de Hesse-Darmstadt, a eu une liaison avec la belle Alikova. Anna affirmait avoir 77 ans, ce qui correspond à l'année de sa naissance en 1775. La fille illégitime n'était pas nécessaire à Paul, et ses relations avec Alikova se sont détériorées. Pressentant le danger, Alikova a confié sa fille à un monastère, où elle est restée.

Lorsque Nicolas Ier a appris l'existence de cette sœur illégitime aînée, il s'est empressé de la cacher. Cela explique son refus et celui du Saint-Synode de répondre aux nombreuses demandes d'Anna, qui a passé de nombreuses années en détention monastique sans raison.