Los historiadores aún se preocupan por el misterio del prisionero conocido como la Máscara de Hierro. Sin embargo, el destino de la hija ilegítima de Pablo I, que pasó años en cautiverio en el monasterio de la Trinidad, es igualmente trágico.

En 1852, una anciana llamada Anna se dirigió a Nicolás I y al Santo Sínodo con una solicitud de liberación. Sin embargo, el emperador y el más alto órgano espiritual del país se negaron inesperadamente a liberar a esta inofensiva mujer de Penza del monasterio. Anna afirmaba con confianza a las monjas y conocidos: "¡Soy la hija del emperador!" Pero no le creían, pensando que la anciana solo buscaba fama antes de morir. Según los documentos, era la viuda del assessor de la colegiatura, Anna Ivanovna Stepanova. Sin embargo, tenía un crucifijo con la inscripción "princesa Anna" y el monograma del nombre de Pablo I.

Aunque nadie le creía, es posible que Anna dijera la verdad. En 1775, Pablo I, ya casado con la princesa Augusta de Hesse-Darmstadt, tuvo un romance con la hermosa Alikova. Anna afirmaba tener 77 años, lo que coincide con el año de su nacimiento en 1775. La hija ilegítima no era necesaria para Pablo, y la relación con Alikova se deterioró. Presintiendo el desastre, Alikova entregó a su hija al monasterio, donde permaneció.

Cuando Nicolás I se enteró de la existencia de su hermana ilegítima mayor, se apresuró a ocultarla. Esto explica su renuencia y la negativa del Santo Sínodo a responder a las numerosas solicitudes de Anna, quien pasó muchos años en cautiverio en el monasterio sin culpa alguna.