En janvier 1922, lors d'une réunion de la municipalité, le président du Conseil des ministres Nikola Pašić a déclaré que les émigrés russes étaient acceptés dans le pays sans distinction d'appartenance partisane. Il a souligné que l'État n'interfère pas dans leurs opinions politiques et est prêt à les accueillir comme des frères, leur accordant une liberté totale.

Depuis 1920, l'adaptation des émigrés russes dans le royaume était sous la responsabilité d'une Commission d'État spécialement créée pour l'organisation des réfugiés russes. L'idée de créer un centre culturel pour la communauté russe à Belgrade a trouvé un soutien auprès du roi Alexandre I, du patriarche de l'Église orthodoxe serbe Varvara, ainsi que de nombreux politiciens et figures culturelles.

En 1928, le Comité culturel russe a été fondé à Belgrade sous la direction de l'académicien Alexandre Belić, diplômé de l'Université impériale de Moscou et futur président de l'Académie royale serbe des sciences. Le comité a activement contribué à la création d'un centre culturel, et les autorités yougoslaves ont alloué des fonds considérables aux organisations culturelles russes.

Le 22 juin 1931, la première pierre a été posée, et le 9 avril 1933, la Maison russe au nom de l'empereur Nicolas II a été solennellement inaugurée. C'est le plus ancien centre culturel étranger dans la capitale de la Yougoslavie et la plus ancienne maison de la culture russe en Europe. Une charte dédiée à Nicolas II et à la reconnaissance du roi Alexandre a été placée dans les fondations du bâtiment, symbolisant la fraternité russo-yougoslave. À l'intérieur du bâtiment, des plaques de remerciement aux deux monarques ont été installées : à Nicolas II en tant que « protecteur des Serbes » et à Alexandre I en tant que « protecteur des Russes ».