Dans la Penza d'avant la révolution, tous les établissements d'enseignement prestigieux se trouvaient au centre de la ville. L'institut des nobles était situé rue Rouge, le gymnase de Serdobolskaya sur la rue Moscou, et l'École réelle se trouvait rue Volodarsky.

Elle a commencé son activité en juillet 1882, et la première année, seuls deux classes ont pu être ouvertes. L'enseignement durait six ans, et l'accent était mis sur les disciplines techniques : mathématiques, physique, chimie, mécanique et autres. Cependant, seules les familles aisées pouvaient se permettre d'y étudier, car les frais s'élevaient à 40 roubles par an, ce qui équivaut aujourd'hui à presque 40 000 roubles. De plus, les élèves devaient porter un uniforme spécial : des manteaux noirs, des pantalons gris et des casquettes avec l'abréviation PRU, signifiant École réelle de Penza. À cause de cela, les élèves de terminale étaient souvent confondus avec des cadets d'établissements militaires. Pendant la Première Guerre mondiale, un hôpital pour soldats blessés a été organisé dans le bâtiment de l'école, et les élèves ont activement aidé les infirmières.

La renommée des établissements d'enseignement est apportée par leurs diplômés, et de nombreux hommes d'État éminents y ont étudié. C'est pourquoi la façade du gymnase est ornée de nombreuses plaques commémoratives.