En la Penza de antes de la revolución, todas las instituciones educativas prestigiosas se encontraban en el centro de la ciudad. En la calle Roja estaba el Instituto de Nobleza, en Moscú, el Gimnasio Serdobolsky, y en la calle Volodarsky se ubicaba la Escuela Real.

Comenzó su actividad en julio de 1882, y en el primer año solo se lograron abrir dos clases. La educación duraba seis años, y se hacía hincapié en disciplinas técnicas: matemáticas, física, química, mecánica y otras. Sin embargo, solo las familias adineradas podían permitirse la educación aquí, ya que la matrícula era de 40 rublos al año, lo que en términos modernos equivale a casi 40 mil rublos. Además, los estudiantes necesitaban un uniforme especial: abrigos negros, pantalones grises y gorras con la abreviatura PRU, que significa Escuela Real de Penza. Debido a esto, a menudo confundían a los estudiantes de secundaria con cadetes de academias militares. Durante la Primera Guerra Mundial, en el edificio de la escuela se organizó un hospital para soldados heridos, y los estudiantes ayudaron activamente a las enfermeras.

La fama de las instituciones educativas la traen sus graduados, y aquí estudiaron muchos destacados funcionarios del estado. Por eso, la fachada del gimnasio está adornada con numerosas placas conmemorativas.