In der vorrevolutionären Stadt Penza befanden sich alle angesehenen Bildungseinrichtungen im Stadtzentrum. In der Roten Straße lag das Adelige Institut, in der Moskauer Straße das Serdobolskaya-Gymnasium und in der Wolodarskaja-Straße das Reale Gymnasium.

Es nahm im Juli 1882 seine Arbeit auf, und im ersten Jahr konnten nur zwei Klassen eröffnet werden. Die Ausbildung dauerte sechs Jahre, wobei der Schwerpunkt auf technischen Fächern lag: Mathematik, Physik, Chemie, Mechanik und anderen. Allerdings konnten sich nur wohlhabende Familien die Ausbildung hier leisten, da die Gebühren 40 Rubel pro Jahr betrugen, was nach heutigen Maßstäben fast 40.000 Rubel entspricht. Darüber hinaus benötigten die Schüler eine spezielle Uniform: schwarze Mäntel, graue Hosen und Mützen mit der Abkürzung PRU, die für das Penza Reale Gymnasium steht. Deshalb wurden die Oberstufenschüler oft mit Kadetten militärischer Bildungseinrichtungen verwechselt. Während des Ersten Weltkriegs wurde im Gebäude des Gymnasiums ein Krankenhaus für verwundete Soldaten eingerichtet, und die Schüler halfen aktiv den Krankenschwestern.

Der Ruhm der Bildungseinrichtungen wird durch ihre Absolventen gebracht, und hier haben viele herausragende Staatsmänner studiert. Aus diesem Grund ist die Fassade des Gymnasiums mit zahlreichen Gedenktafeln geschmückt.