Le 13 juin 1912, à Moscou, sur la Volkhonka, à l'emplacement de l'ancien cour de Kolymazhny près du Kremlin, a été inauguré le Musée des beaux-arts de l'empereur Alexandre III, qui est maintenant connu sous le nom de Musée d'État des beaux-arts A. S. Pouchkine. L'idée de créer le musée appartient au professeur de l'Université de Moscou, docteur en littérature romaine et historien de l'art I. V. Tsvetaev, qui l'a proposée en 1893. L'architecte R. I. Klein a dirigé la construction du bâtiment, et dans la décoration des intérieurs, qui s'harmonisaient avec les expositions, ont participé l'architecte G. B. Barkhin et les artistes I. I. Nivinsky, A. Ya. Golovin et d'autres.

Le musée a été fondé sur la base du Cabinet des beaux-arts et des antiquités de l'Université de Moscou et servait de dépôt éducatif et public de moulages et de copies d'œuvres classiques de l'art mondial. La collection initiale comprenait des moulages de célèbres sculptures européennes, une collection unique de monuments égyptiens, rassemblée par l'égyptologue V. S. Golenichev (environ 6000 objets), ainsi que des originaux de peinture occidentale, principalement des écoles néerlandaise, française et italienne, et une précieuse collection de vases et de pièces antiques.

Après la révolution, le musée a cessé d'être subordonné à l'université et est devenu une institution artistique autonome. Entre 1924 et 1930, sa collection s'est enrichie grâce à des expositions provenant de demeures moscovites nationalisées et de collections privées, telles que les collections de G. A. Brokar et D. I. Choukine, ainsi que du Musée d'icônes et de peinture I. S. Ostrooukhova, qui a été liquidé. Des œuvres d'art occidental, non conformes à leur profil, ont été transférées depuis le Musée historique, les Musées du Kremlin et la Galerie Tretiakov.

La collection du musée s'est considérablement enrichie grâce aux matériaux des fouilles archéologiques des villes antiques de la région nord de la mer Noire. Un rôle important dans la formation de la galerie de peinture a été joué par les acquisitions du Musée de l'Ermitage, d'où ont été transférées des œuvres de grands artistes européens tels que Botticelli, Rembrandt, Van Dyck, Rubens, Poussin, Murillo et Canaletto.