El 13 de junio de 1912, en Moscú, en Volhonka, en el lugar del antiguo patio Kolymazhny cerca del Kremlin, se inauguró solemnemente el Museo de Bellas Artes del Emperador Alejandro III, que ahora es conocido como el Museo Estatal de Bellas Artes A. S. Pushkin. La idea de crear el museo pertenecía al profesor de la Universidad de Moscú, doctor en literatura romana e historiador del arte I. V. Tsvetaev, quien la propuso en 1893. El arquitecto R. I. Klein dirigió la construcción del edificio, y en la decoración de los interiores, que armonizaban con las exposiciones, participaron el arquitecto G. B. Barkhin y los artistas I. I. Nivinsky, A. Y. Golovin y otros.

El museo fue fundado sobre la base del Gabinete de Bellas Artes y Antigüedades de la Universidad de Moscú y sirvió como un depósito educativo y público de moldes y copias de obras clásicas del arte mundial. La colección inicial incluía moldes de famosas esculturas europeas, una colección única de monumentos egipcios, reunida por el egiptólogo V. S. Goleniщev (alrededor de 6 mil objetos), así como originales de pintura de Europa Occidental, predominantemente de las escuelas holandesa, francesa e italiana, y una valiosa colección de jarrones y monedas antiguas.

Después de la revolución, el museo dejó de depender de la universidad y se convirtió en una institución artística independiente. Entre 1924 y 1930, su colección se enriqueció con exposiciones de mansiones moscovitas nacionalizadas y colecciones privadas, como las colecciones de G. A. Brokar y D. I. Shchukin, así como del Museo de Iconografía y Pintura I. S. Ostroukhova, que fue liquidado. Se transfirieron obras de arte de Europa Occidental del Museo Histórico, los Museos del Kremlin y la Galería Tretyakov que no se ajustaban a su perfil.

La colección del museo se enriqueció significativamente gracias a materiales de excavaciones arqueológicas de ciudades antiguas del norte del Mar Negro. Un papel importante en la formación de la galería de pinturas lo desempeñaron las adquisiciones del Museo Estatal del Hermitage, de donde se transfirieron obras de destacados artistas europeos, como Botticelli, Rembrandt, Van Dyck, Rubens, Poussin, Murillo y Canaletto.