En Mongolia lo llamaban "dios de la guerra" y liberador nacional. Tras casarse con una princesa china, adquirió derechos sobre el trono vacante de la dinastía. Él mismo se consideraba un monárquico ruso, era pariente de los Romanov y descendiente de caballeros alemanes y cruzados. Su linaje cuenta con más de 750 años. En Mongolia aún lo veneran, y en su tierra natal le dedican canciones conocidas de grupos de rock.

A este sorprendente hombre se le llamó barón Romain Fedorovich Ungern von Sternberg.

Romain Fedorovich nació en 1885 en la ciudad de Graz, que formaba parte del Imperio Austro-Húngaro. Al nacer recibió el triple nombre de Nikolai-Robert-Maximilian. Por parte de su padre, provenía de una familia noble de la región del Báltico, que se remonta a Hans von Ungern, que vivió en el siglo XIII. Su madre era alemana de Stuttgart.

En 1902 ingresó en el Cuerpo de Cadetes Navales de San Petersburgo, pero con el inicio de la guerra ruso-japonesa anhelaba ir al frente. En 1905 fue admitido como voluntario en el 91.º Regimiento de Dvina. El joven barón logró ser enviado al frente, pero llegó a Manchuria demasiado tarde.

Al regresar a la capital, se graduó en la Escuela Militar Pavlovsk y, con el rango de corneta, se unió al Ejército Cosaco de Transbaikalia, donde encontró su vocación y se convirtió en uno de los suyos. Dormía entre ellos en el suelo y comía de la olla común.

El barón tenía inclinación por los escándalos. En 1910 participó en un duelo y recibió un golpe de sable en la cabeza, tras lo cual sufrió de dolores de cabeza hasta el final de su vida. Una vez, por apuesta, recorrió cientos de verstas a caballo por terreno salvaje, lo que causó admiración entre los cosacos de su centuria.

La Primera Guerra Mundial encontró a Ungern con el rango de sotnik. Por deseo propio fue transferido al 34.º Regimiento Don, que luchaba en Galicia. Allí su talento militar y a veces su excesiva valentía se manifestaron de manera especialmente brillante. Durante la guerra fue herido cinco veces, condecorado cinco veces, ascendido a pod'yesaula, esáula y mayor de tropas. Allí también se encontró con dos futuros líderes del Movimiento Blanco, Wrangel y Semenov, quien era su viejo amigo. Mientras tanto, una catástrofe se cernía sobre el país.