Замок Бальга возник на месте прусской оборонительной крепости Хонеде, построенной в V веке для короля Видевута. Легенды гласят, что рядом с крепостью находилось святилище древних пруссов Рамове, где проводились жертвоприношения и приносились дары богам.

В 1239 году, после длительной осады тевтонцами, прусский князь Кордуне сдал крепость Ордену, и она получила название Балгеа, позже ставшее Бальга. В 1250 году орденцы возвели на территории крепости здание Конвента, что стало началом строительства каменной крепости Бальга. Замок стал важным военным, административным, политическим, промышленным и переселенческим центром.

К 1560 году Бальга начала разрушаться из-за плохого ухода и нехватки средств на ремонт. В 1584 году в залив обрушился легендарный данцкер Бальги. В XVII веке замок начали разбирать на кирпичи, из которых шведы построили крепость Пиллау. С появлением Пиллау Бальга потеряла стратегическое значение и превратилась в каменоломню.

В 1834 году на руины обратил внимание немецкий архитектор Шинкель, который сообщил о плачевном состоянии замка. Только после вмешательства кайзера в 1836 году руины были защищены от дальнейшего разрушения.

В 1929 году на территории Бальги построили небольшой кабачок, а в восстановленной башне организовали музей замка. Во время Второй мировой войны замок подвергся сильному артобстрелу, а затем на его руинах искали Янтарную комнату, что привело к дополнительным разрушениям. В настоящее время от орденского замка сохранились развалины башни, руины форбурга и кирхи.