El castillo de Balga se erigió en el lugar de la fortaleza defensiva prusiana de Honede, construida en el siglo V para el rey Videvuto. Las leyendas dicen que cerca de la fortaleza había un santuario de los antiguos prusianos, Ramove, donde se realizaban sacrificios y se ofrecían dones a los dioses.

En 1239, tras un largo asedio por parte de los teutónicos, el príncipe prusiano Cordune entregó la fortaleza al Orden, y recibió el nombre de Balgea, que más tarde se convirtió en Balga. En 1250, los miembros del orden construyeron en el territorio de la fortaleza el edificio del Convento, lo que marcó el inicio de la construcción del castillo de piedra de Balga. El castillo se convirtió en un importante centro militar, administrativo, político, industrial y de asentamiento.

Para 1560, Balga comenzó a deteriorarse debido a la falta de mantenimiento y recursos para reparaciones. En 1584, una legendaria tormenta azotó la bahía de Balga. En el siglo XVII, el castillo comenzó a ser desmantelado para obtener ladrillos, con los que los suecos construyeron la fortaleza de Pillau. Con la aparición de Pillau, Balga perdió su importancia estratégica y se convirtió en una cantera.

En 1834, el arquitecto alemán Schinkel prestó atención a las ruinas, informando sobre el estado lamentable del castillo. Solo después de la intervención del káiser en 1836, las ruinas fueron protegidas de más destrucción.

En 1929, se construyó una pequeña taberna en el territorio de Balga, y en la torre restaurada se organizó un museo del castillo. Durante la Segunda Guerra Mundial, el castillo sufrió un fuerte bombardeo, y luego, en sus ruinas, se buscó la habitación de ámbar, lo que llevó a más destrucciones. En la actualidad, del castillo del orden solo quedan las ruinas de la torre, las ruinas del fortín y la iglesia.