Храм Александра Невского был возведен в 1883 году благодаря инициативе датской принцессы Дагмары, супруги Александра III, известной в России как императрица Мария Федоровна. Финансирование строительства осуществлялось как за счет личных средств императора Александра III, так и государственных ассигнований.

Проект красно-белой церкви в русско-византийском стиле разработал Давид Гримм, один из основателей этого архитектурного направления. Цоколь здания облицован серым гранитом, а стены украшены полосами из красного и белого кирпича. На главном фасаде выложен большой крест, который выделяется на фоне узора, напоминающего вышивку. Над ним в трехарочной звоннице расположены шесть колоколов, а выше находится икона Александра Невского, выполненная на плите из вулканической лавы. Композицию завершают три купола в форме луковиц.

Стены моленного зала украшены золоченым византийским орнаментом на темном фоне. Над резным иконостасом из орехового дерева висит картина «Христос укрощает бурю», написанная Ф. А. Бронниковым. По сторонам алтаря расположены работы И. Н. Крамского и А. П. Боголюбова, изображающие сюжеты из Евангелий и жития Александра Невского.

В интерьере собора выделяется бронзовое паникадило в форме креста, подаренное Александром III, а также резной ореховый иконостас с образами, созданными художником Федором Бронниковым.

Среди почитаемых святынь храма находится киот с иконами, принадлежавшими императрице, известный как «шкафчик Марии Федоровны». Еще одна уникальная святыня, чудотворная икона Божией Матери «Копенгагенская-Иерусалимская», подаренная вдовствующей императрице афонскими монахами.