Le temple Alexandre Nevski a été construit en 1883 grâce à l'initiative de la princesse danoise Dagmar, épouse d'Alexandre III, connue en Russie sous le nom d'impératrice Maria Feodorovna. Le financement de la construction a été assuré à la fois par des fonds personnels de l'empereur Alexandre III et par des allocations gouvernementales.

Le projet de l'église rouge et blanche dans le style russo-byzantin a été conçu par David Grimm, l'un des fondateurs de ce courant architectural. Le socle du bâtiment est revêtu de granit gris, tandis que les murs sont ornés de bandes de briques rouges et blanches. Sur la façade principale, un grand croix est posée, se détachant sur un motif évoquant la broderie. Au-dessus, dans le clocher à trois arches, se trouvent six cloches, et plus haut se trouve une icône d'Alexandre Nevski, réalisée sur une plaque de lave volcanique. La composition est complétée par trois dômes en forme d'oignons.

Les murs de la salle de prière sont ornés d'un motif byzantin doré sur fond sombre. Au-dessus du riche iconostase en bois de noyer pend un tableau « Christ apaisant la tempête », peint par F. A. Bronnikov. De chaque côté de l'autel se trouvent des œuvres de I. N. Kramskoy et A. P. Bogolyubov, représentant des scènes des Évangiles et de la vie d'Alexandre Nevski.

Dans l'intérieur de la cathédrale se distingue un candélabre en bronze en forme de croix, offert par Alexandre III, ainsi qu'un iconostase en noyer sculpté avec des images créées par l'artiste Fiodor Bronnikov.

Parmi les reliques vénérées du temple se trouve un reliquaire avec des icônes ayant appartenu à l'impératrice, connu sous le nom de « petit meuble de Maria Feodorovna ». Une autre relique unique, l'icône miraculeuse de la Mère de Dieu « Copenhague-Jérusalem », a été offerte à l'impératrice douairière par des moines du Mont Athos.