Le chemin de fer a considérablement changé l'apparence de la tranquille province de Penza et a apporté des modifications importantes à son développement économique. La gare centrale Penza-I est devenue le symbole de ces changements.

La construction du chemin de fer a commencé dans les années 1870, et la majeure partie des dépenses était couverte par la société privée de chemin de fer Morchansko-Syzransky. Des forces considérables ont été mobilisées pour les travaux : des centaines de paysans construisaient manuellement les remblais et posaient les traverses. En même temps, la gare était en construction, réalisée selon les dernières avancées techniques de l'époque. Ici, le premier appareil télégraphique de la ville a été installé, ainsi qu'un chauffage permanent, un buffet avec de l'eau chaude gratuite et une salle de repos. En octobre 1874, la construction a été achevée. Une locomotive de l'usine de Maltsevo, après avoir vérifié la solidité de tous les passages, est arrivée à la gare, a pris les autorités de la ville et les employés du chemin de fer et les a emmenés en pique-nique. Ainsi a commencé une nouvelle époque dans l'histoire de la province de Penza.

Plus tard, cette gare est devenue le point de départ du régiment de Moksha, qui a participé à la guerre russo-japonaise. En son honneur, le marche "Sur les collines de Mandchourie" est parfois joué ici. Nicolas II a également visité cet endroit et dans son journal du 28 juin 1904, il a écrit : "À 8 heures, nous sommes arrivés à Penza pour le lieu du défilé. Y participaient les régiments : 213e Orovayski, 216e Insarski, 281e Drisski et 284e Tchembarski. Ils se sont bien présentés, malgré l'état difficile du sol, détrempé par les pluies. Après avoir visité la cathédrale, nous sommes retournés à la gare et avons poursuivi notre chemin."

Progressivement, la gare est devenue un lieu populaire pour les fiacres. Comme la gare était en périphérie, les passagers étaient contraints d'utiliser leurs services. Les cochers, constatant une forte demande, ont doublé le tarif.

L'ancienne gare a été démolie dans les années 1970, après avoir été en service pendant près de 100 ans. À sa place, une nouvelle gare a été construite, qui a également été rénovée de nos jours.