Die Eisenbahn hat das Gesicht des ruhigen Provinzortes Penza erheblich verändert und wichtige Veränderungen in seiner wirtschaftlichen Entwicklung mit sich gebracht. Der zentrale Bahnhof Penza-I wurde zum Symbol dieser Veränderungen.

Der Bau der Eisenbahn begann in den 1870er Jahren, und die Hauptkosten wurden von der privaten Morshansko-Syzransky Eisenbahngesellschaft getragen. Für die Arbeiten wurden erhebliche Kräfte mobilisiert: Hunderte von Bauern bauten von Hand Dämme und verlegten Schwellen. Gleichzeitig wurde der Bahnhof errichtet, der nach den neuesten ingenieurtechnischen Errungenschaften jener Zeit gebaut wurde. Hier gab es das erste Telegraphengerät der Stadt sowie eine ständige Heizung, ein Buffet mit kostenlosem heißem Wasser und einen Ruheraum. Im Oktober 1874 wurde der Bau abgeschlossen. Eine Lokomotive aus dem Malzewski-Werk, die die Festigkeit aller Übergänge überprüfte, kam zum Bahnhof, holte die Stadtverwaltung und die Mitarbeiter der Eisenbahn ab und brachte sie zu einem Picknick. So begann eine neue Epoche in der Geschichte der Provinz Penza.

Später wurde dieser Bahnhof zum Ausgangspunkt für das Mokshansky-Regiment, das am Russisch-Japanischen Krieg teilnahm. Zu Ehren dessen wird hier manchmal der Marsch "Auf den Hügeln von Mandschurei" gespielt. Auch Nikolaus II. besuchte diesen Ort und schrieb in sein Tagebuch am 28. Juni 1904: "Um 8 Uhr kamen wir in Penza zum Ort der Parade an. Daran nahmen die Regimenter: 213. Orowaisky, 216. Insarsky, 281. Drissky und 284. Tschembarsky teil. Sie präsentierten sich ausgezeichnet, trotz des schlechten Zustands des Bodens, der durch den Regen aufgeweicht war. Nach dem Besuch der Kathedrale kehrten wir zum Bahnhof zurück und setzten unseren Weg fort."

Allmählich wurde der Bahnhof zu einem beliebten Ort für die Standplätze der Fuhrwerke. Da sich der Bahnhof am Stadtrand befand, waren die Passagiere gezwungen, deren Dienste in Anspruch zu nehmen. Die Kutscher, die die hohe Nachfrage bemerkten, verdoppelten den Fahrpreis.

Der alte Bahnhof wurde in den 1970er Jahren abgerissen, nachdem er fast 100 Jahre gestanden hatte. An seiner Stelle wurde ein neuer gebaut, der in der heutigen Zeit ebenfalls umgebaut wurde.