El ferrocarril cambió significativamente la apariencia de la tranquila provincia de Penza y trajo importantes cambios en su desarrollo económico. La estación central Penza-I se convirtió en un símbolo de estos cambios.

La construcción del ferrocarril comenzó en la década de 1870, y la mayor parte de los gastos fue cubierta por la empresa privada de ferrocarriles Morshansko-Syzransky. Se movilizaron fuerzas significativas para los trabajos: cientos de campesinos construyeron manualmente terraplenes y colocaron traviesas. Al mismo tiempo, se construyó la estación, que se levantó con los últimos logros de la ingeniería de la época. Aquí apareció el primer aparato de telégrafo de la ciudad, así como calefacción permanente, un buffet con agua caliente gratuita y una sala de descanso. En octubre de 1874, la construcción se completó. Una locomotora de la fábrica de Maltsev, tras verificar la solidez de todos los pasos, llegó a la estación, recogió a las autoridades de la ciudad y a los empleados del ferrocarril y los llevó a un picnic. Así comenzó una nueva era en la historia de la provincia de Penza.

Más tarde, esta estación se convirtió en el punto de partida para el regimiento Mokshansky, que participó en la Guerra Ruso-Japonesa. En su honor, aquí a veces se interpreta la marcha "En las colinas de Manchuria". Nicolás II también visitó este lugar y en su diario del 28 de junio de 1904 escribió: "A las 8 horas, llegamos a Penza para el lugar del desfile. Participaron los regimientos: 213º Orovaysky, 216º Insarsky, 281º Drissky y 284º Chembarsky. Se presentaron excelentemente, a pesar del mal estado del terreno, blando por las lluvias. Tras visitar la catedral, regresamos a la estación y continuamos el camino".

Poco a poco, la estación se convirtió en un lugar popular para la espera de los cocheros. Dado que la estación estaba en las afueras, los pasajeros se vieron obligados a utilizar sus servicios. Los cocheros, al notar la alta demanda, duplicaron la tarifa del viaje.

La vieja estación fue demolida en la década de 1970, habiendo estado en pie casi 100 años. En su lugar se construyó una nueva, que en nuestros días también ha sido remodelada.