Ce petit palais, situé près de Copenhague, a été acquis en 1907 par les sœurs, l'impératrice veuve Maria Feodorovna et la reine d'Angleterre Alexandra, après la mort de leur père, le roi du Danemark Christian IX. Elles l'ont fait pour, en revenant au pays, être relativement indépendantes et pouvoir se rencontrer, se sentant chez elles, et non invitées.

Dans l'une des chambres du palais, il y avait une inscription : « Ost-Vest- Hjomme bedst », ce qui signifie « Est-Ouest, chez soi c'est mieux ». Cette maison a été particulièrement utile à Maria Feodorovna après les révolutions de 1917 en Russie, lorsqu'elle a été contrainte de retourner au Danemark. Au palais royal d'Amalienborg à Copenhague, un bâtiment lui a été attribué, où vivait auparavant son père. Elle y passait les mois froids. Selon les souvenirs de T.N. Koulikovski, le petit-fils de Maria Feodorovna, qui vivait avec elle : « En hiver 1927, 1928, nous ne sommes pas partis à Copenhague, car les médecins estimaient que Sa Majesté était trop faible pour se déplacer. Non conçu pour les conditions hivernales, « Hvidøre » était chauffé par des lampes à pétrole. Six mois plus tard, à l'automne, elle est décédée.