Este pequeño palacio, ubicado cerca de Copenhague, fue adquirido en 1907 por las hermanas, la emperatriz viuda María Fedorovna y la reina de Inglaterra Alejandra, tras la muerte de su padre, el rey de Dinamarca Cristian IX. Lo hicieron para que, al regresar a su tierra natal, pudieran ser relativamente independientes y tener la posibilidad de reunirse, sintiéndose como anfitriones y no como huéspedes.

En una de las habitaciones del palacio había una inscripción: "Ost-Vest- Hjomme bedst", que significa "Este-Oeste, en casa es mejor". Esta casa fue especialmente útil para María Fedorovna después de las revoluciones de 1917 en Rusia, cuando se vio obligada a regresar a Dinamarca. En el palacio real de Amalienborg en Copenhague, se le asignó un edificio donde antes vivía su padre. Allí pasaba los meses fríos. Según los recuerdos de T.N. Kulikovsky, nieto de María Fedorovna, que vivió con ella: "En invierno de 1927 y 1928 no nos fuimos a Copenhague, ya que los médicos consideraban que Su Alteza era demasiado débil para el traslado. La 'Hvidøre', no diseñada para condiciones invernales, se calentaba con lámparas de queroseno. Seis meses después, en otoño, falleció."