En 1906, les Romanov ont réalisé l'un des achats les plus significatifs sur le marché de l'immobilier étranger. Maria Feodorovna a acquis la villa Hvidore, située à 10 km de Copenhague. La veuve impératrice n'a payé que la moitié du prix, 140 000 roubles impériaux, le reste ayant été financé par sa sœur, la reine britannique Alexandra, épouse du roi Édouard VII.

Pour adapter et moderniser la maison avec des commodités modernes, telles que le chauffage central, ils ont engagé Johan Schrøder. La société britannique Waring & Gillow s'est occupée de la plupart des finitions intérieures. Un tunnel a également été creusé pour assurer un accès direct à la plage, qui appartenait à la villa mais était séparée de celle-ci par une route côtière.

Au cours des années suivantes, les sœurs passaient généralement du temps à Hvidore de septembre à novembre, mais avec le début de la Première Guerre mondiale en 1914, ces visites ont cessé.

Pendant son émigration, Maria Feodorovna a vécu à la villa Hvidore. Après sa mort en 1928, les héritiers ont vendu la villa avec son mobilier pour 11 700 livres sterling, ce qui était une somme très modeste pour une propriété de ce niveau.

C'est dans cette villa que, le 13 octobre 1928, la mère du dernier empereur russe Nicolas II a terminé son parcours de vie.