En 1906, los Romanov realizaron una de las adquisiciones más significativas en el mercado de bienes raíces en el extranjero. María Feodorovna compró la villa Hvidore (Gvidor), ubicada a 10 km de Copenhague. La emperatriz viuda pagó solo la mitad del precio, 140 mil rublos imperiales, y su hermana, la reina británica Alexandra, esposa del rey Eduardo VII, cubrió el resto.

Para adaptar y modernizar la casa con comodidades modernas, como calefacción central, contrataron a Johan Schrøder. La empresa británica Waring & Gillow se encargó de la mayor parte de la decoración interior. También se excavó un túnel que proporcionaba acceso directo a la playa, que pertenecía a la villa, pero estaba separada de ella por una carretera costera.

En los años siguientes, las hermanas solían pasar tiempo en Hvidore de septiembre a noviembre, pero con el inicio de la Primera Guerra Mundial en 1914, estas visitas se interrumpieron.

Durante su emigración, María Feodorovna vivió en la villa Gvidor. Tras su muerte en 1928, los herederos vendieron la villa junto con su mobiliario por 11,7 mil libras esterlinas, una suma bastante modesta para una propiedad de tal nivel.

Fue en esta villa donde, el 13 de octubre de 1928, concluyó su camino la madre del último emperador ruso, Nicolás II.