Im Jahr 1906 tätigten die Romanows einen der bedeutendsten Käufe auf dem Markt für ausländische Immobilien. Maria Fjodorowna erwarb die Villa Hvidore, die 10 km von Kopenhagen entfernt liegt. Die verwitwete Kaiserin zahlte nur die Hälfte des Preises, 140.000 Zarenrubel, während den Rest ihrer Schwester, der britischen Königin Alexandra, der Frau von König Edward VII., übernahm.

Für die Anpassung und Modernisierung des Hauses mit modernen Annehmlichkeiten wie Zentralheizung engagierten sie Johan Schröder. Die britische Firma Waring & Gillow übernahm den Großteil der Innenausstattung. Außerdem wurde ein Tunnel gegraben, der einen direkten Zugang zum Strand gewährte, der zur Villa gehörte, aber durch eine Küstenstraße von ihr getrennt war.

In den folgenden Jahren verbrachten die Schwestern normalerweise von September bis November Zeit in Hvidore, doch mit dem Beginn des Ersten Weltkriegs im Jahr 1914 endeten diese Besuche.

Während ihrer Emigration lebte Maria Fjodorowna in der Villa Hvidore. Nach ihrem Tod im Jahr 1928 verkauften die Erben die Villa zusammen mit der Einrichtung für 11.700 Pfund Sterling, was für eine Immobilie dieser Art eine recht bescheidene Summe war.

Genau in dieser Villa beendete am 13. Oktober 1928 die Mutter des letzten russischen Kaisers Nikolaus II. ihren Lebensweg.