L'empereur Alexandre I visitait souvent le gouvernement de Penza et en parlait toujours comme l'un des endroits les plus bénis. Cependant, c'est de là qu'il a été conduit pour son dernier voyage. Le cercueil contenant son corps est resté un certain temps dans la cathédrale de Spassk. À l'automne 1825, rien ne laissait présager le drame. Le souverain prévoyait un voyage d'inspection vers le sud, qui passait par la région de Penza. Dans la ville, il a été accueilli avec des fleurs, et un grand bal a eu lieu chez le gouverneur. Après cela, l'empereur est parti pour Taganrog. Quelques semaines plus tard, le pays a été secoué par la nouvelle de sa mort subite due à une inflammation du cerveau. Le corps de l'empereur a été placé dans un cercueil et envoyé à Saint-Pétersbourg. Le cortège a fait une halte à Penza. "À la lumière de la lune sur la neige blanche et contre le mur blanc de la cathédrale se dressait une énorme charrette noire sans chevaux, sous un baldaquin noir", se souvenait un témoin des événements, le philologue Fiodor Bouslaïev. "Sur la charrette se trouvait un sarcophage, dans le sarcophage était le cercueil, et dans le cercueil, le défunt empereur Alexandre Pavlovitch. Ainsi, il revenait du lointain sud vers sa capitale du nord à travers Penza, où il avait récemment été accueilli avec joie." Les officiers de la garnison locale accompagnaient le cortège jusqu'à la frontière avec le gouvernement de Nijni Novgorod. Toute la nuit avant le départ, les habitants se tenaient autour de la cathédrale avec des lampes et des bougies. Beaucoup faisaient leurs adieux au souverain les larmes aux yeux, car il avait fait beaucoup de bien pour Penza.