Kaiser Alexander I besuchte oft die Penzenskaja Gubernija und sprach immer von ihr als einem der fruchtbarsten Orte. Doch genau von hier wurde er auf seinem letzten Weg verabschiedet. Der Sarg mit seinem Körper befand sich einige Zeit in der Spasski-Kathedrale. Im Herbst 1825 deutete nichts auf Unglück hin. Der Monarch plante eine Inspektionsreise in den Süden, die durch das Penzener Land führte. In der Stadt wurde er mit Blumen empfangen, und im Haus des Gouverneurs fand ein grandioser Ball statt. Danach machte sich der Kaiser auf nach Taganrog. Nur wenige Wochen später erschütterte die Nachricht von seinem plötzlichen Tod durch Gehirnentzündung das Land. Der Körper des Kaisers wurde in einen Sarg gelegt und nach Sankt Petersburg geschickt. Der Konvoi machte Halt in Penza. "Im Licht des Mondes auf dem weißen Schnee und an der weißen Wand der Kathedrale erhob sich eine riesige schwarze Kutsche ohne Pferde, unter einem schwarzen Baldachin", erinnerte sich ein Augenzeuge, der Philologe Fjodor Buslaev. "Auf der Kutsche stand ein Sarkophag, im Sarkophag war der Sarg, und im Sarg lag der verstorbene Kaiser Alexander Pawlowitsch. So kehrte er von seinem fernen Süden in seine nordische Hauptstadt über Penza zurück, wo er kürzlich mit Freude empfangen wurde." Offiziere der örtlichen Garnison begleiteten den Konvoi bis zur Grenze zur Nischni Nowgorod Gubernija. Die ganze Nacht vor der Abreise standen die Bürger mit Lampen und Kerzen um die Kathedrale. Viele verabschiedeten den Monarchen mit Tränen in den Augen, denn für Penza hatte er viel Gutes getan.