La gimnazie a été fondée par les époux A. S. et A. D. Alfiérov. L'idée de créer un établissement éducatif a été discutée par A. S. Alfiérov avec A. I. Chouprov, et la gimnazie a été officiellement créée en 1896. Au départ, un appartement a été loué dans la maison de S. M. Frolova à Pliouchikha, mais l'adresse officielle était l'appartement d'A. N. Avdeeva dans la ruelle Krivoarbatski. En 1902, la gimnazie comptait 230 élèves et est devenue une gimnazie complète de huit classes du Ministère de l'Éducation, offrant une éducation au niveau des gimnazies masculines.

En 1904, un terrain a été acquis pour construire un nouveau bâtiment de la gimnazie sur la colline Moukhin, près de l'église de l'Annonciation. Les fonds pour la construction ont été collectés grâce à des bienfaiteurs, parmi lesquels se trouvait S. A. Mouromtsev. K. T. Soldatenkov a légué à la gimnazie des manuels et des livres. Le projet du bâtiment a été conçu par I. A. Ivanov-Shits, et il a été achevé en 1906 dans la ruelle Bolchoï Blagoveshchenski. Le bâtiment prévoyait également un appartement pour le directeur et sa famille. Alexandra Samsonovna, souffrant d'une maladie cardiaque, a reçu un ascenseur pour plus de commodité. Un jour, l'ascenseur est tombé en panne, et elle a donné un cours de mathématiques à travers la grille de l'ascenseur.

L'enseignement à la gimnazie était payant, mais dans chaque classe, 2-3 élèves étudiaient gratuitement, et leurs noms n'étaient pas divulgués. L'inégalité sociale n'était pas ressentie, et les élèves se distinguaient par leur éducation intérieure et leur noblesse. Une des élèves se souvenait que la gimnazie ne tolérait pas le plagiat et la tromperie. La gimnazie était populaire parmi l'intelligentsia moscovite, et parmi ses élèves se trouvaient les filles de familles célèbres, comme les Golitsyn et les Chaliapine.

Les fondateurs de la gimnazie, que les élèves appelaient « Chourki », avaient des approches différentes de l'enseignement. Alexandra Samsonovna, enseignante stricte de mathématiques, inspirait respect et affection. Alexandre Danilovich, enseignant de la langue et de la littérature russes, inspirait les élèves par sa passion pour la matière. La journée de travail commençait par la lecture d'un chapitre de l'Évangile.

Un théâtre fonctionnait à la gimnazie sous la direction d'A. D. Alfiérov, et certaines diplômées sont devenues actrices au Petit Théâtre. Les élèves publiaient un journal et créaient une « Société d'amélioration ». En été, elles voyageaient avec des enseignants dans différentes villes.

Certains contemporains pensaient que la gimnazie respectait excessivement les règles de la bienséance. Dans les spectacles, les « passages dangereux » étaient supprimés, et l'entrée aux événements était interdite aux jeunes hommes. Marina Tsvetaeva a étudié à la gimnazie, mais a rapidement changé d'établissement en raison des règles strictes.

À partir de l'automne 1914, un hôpital pour les blessés a été ouvert grâce aux fonds des élèves. En 1916, la « Société des anciennes élèves » a été créée, et au printemps 1917, la gimnazie a rejoint l'« Organisation moscovite des étudiants ».

La dernière promotion de la gimnazie a eu lieu en 1918, et en 1919, elle est devenue l'école n° 75. L'été de la même année, une colonie de travail pour les élèves a été organisée dans le village de Lipki, où A. D. et A. S. Alfiérov ont été arrêtés et exécutés. L'école a ensuite changé son numéro pour le n° 11, et après la guerre, elle est devenue la 31e, conservant l'esprit alfiérov. Actuellement, le bâtiment de la gimnazie abrite le tribunal de Khamovniki.