El gimnasio fue fundado por los esposos A. S. y A. D. Alfiérov. La idea de crear la institución educativa fue discutida por A. S. Alfiérov con A. I. Chuprov, y oficialmente el gimnasio fue establecido en 1896. Inicialmente, se alquiló un apartamento en la casa de S. M. Frolova en Plyushchikha, pero la dirección oficial era el apartamento de A. N. Avdeeva en el callejón Krivoarbat. Para 1902, el gimnasio contaba con 230 alumnas y se convirtió en un gimnasio de ocho clases del Ministerio de Educación, proporcionando educación al nivel de los gimnasios masculinos.

En 1904, se adquirió un terreno para construir un nuevo edificio del gimnasio en la colina Mukhina, cerca de la iglesia de la Anunciación. Los fondos para la construcción fueron recaudados gracias a benefactores, entre los que se encontraba S. A. Muromtsev. K. T. Soldatenkov dejó al gimnasio en herencia libros de texto y libros. El proyecto del edificio fue desarrollado por I. A. Ivanov-Shits, y fue completado en 1906 en el callejón Bolshoy Blagoveshchensky. En el edificio también se previó un apartamento para el director y su familia. Alexandra Samsonovna, que sufría de una enfermedad cardíaca, recibió un ascensor para su comodidad. Una vez, el ascensor se atascó, y ella dio una lección de matemáticas a través de la reja del ascensor.

La educación en el gimnasio era de pago, pero en cada clase 2-3 alumnas estudiaban gratis, y sus apellidos no se divulgaban. La desigualdad social no se sentía, y las gimnasiastas se distinguían por su educación interna y nobleza. Una de las alumnas recordaba que en el gimnasio no se toleraba el plagio ni el engaño. El gimnasio era popular entre la intelectualidad moscovita, y entre sus alumnas estaban las hijas de familias conocidas, como los Golitsyn y los Shalyapin.

Los fundadores del gimnasio, a quienes las alumnas llamaban "Shurki", tenían diferentes enfoques para la enseñanza. Alexandra Samsonovna, una estricta profesora de matemáticas, inspiraba respeto y amor. Alexander Danilovich, quien enseñaba lengua y literatura rusa, motivaba a las alumnas con su pasión por la materia. La jornada laboral comenzaba con la lectura de un capítulo del Evangelio.

En el gimnasio funcionaba un teatro bajo la dirección de A. D. Alfiérov, y algunas graduadas se convirtieron en actrices del Teatro Pequeño. Las alumnas publicaban un periódico y creaban una "Sociedad de Mejoramiento". En verano, viajaban con los profesores a diferentes ciudades.

Algunos contemporáneos consideraban que en el gimnasio se cumplían excesivamente las reglas de decoro. En las obras de teatro se eliminaban "lugares peligrosos", y se prohibía la entrada a los jóvenes en los eventos. Marina Tsvetaeva estudió en el gimnasio, pero pronto se trasladó a otra institución debido a las estrictas normas.

Desde el otoño de 1914, con los fondos de las gimnasiastas, se abrió un hospital para heridos. En 1916 se creó la "Sociedad de Exalumnas", y en la primavera de 1917 el gimnasio se unió a la "Organización de Estudiantes de Moscú".

La última graduación del gimnasio tuvo lugar en 1918, y para 1919 se convirtió en la escuela número 75. En el verano de ese mismo año, se organizó una colonia de trabajo para los alumnos en el pueblo de Lipki, donde A. D. y A. S. Alfiérov fueron arrestados y fusilados. La escuela luego cambió su número a 11, y después de la guerra se convirtió en la 31, manteniendo el espíritu alfiérov. Actualmente, en el edificio del gimnasio se encuentra el Tribunal de Jamovniki.