Das Gymnasium wurde von den Eheleuten A. S. und A. D. Alfjörw gegründet. Die Idee zur Schaffung der Bildungseinrichtung wurde von A. S. Alfjörw mit A. I. Tschuprow besprochen, und offiziell wurde das Gymnasium im Jahr 1896 gegründet. Zunächst mieteten sie eine Wohnung im Haus von S. M. Frolowa in Pljuschtschicha, aber die offizielle Adresse war die Wohnung von A. N. Awdeewa in der Kriwoarbatstraße. Bis 1902 hatte das Gymnasium 230 Schülerinnen und wurde zu einem vollwertigen achtklassigen Gymnasium des Ministeriums für Bildung, das eine Ausbildung auf dem Niveau der männlichen Gymnasien anbot.

Im Jahr 1904 wurde ein Grundstück für den Bau eines neuen Gymnasiums auf dem Mukhina-Hügel, neben der Kirche der Verkündigung, erworben. Die Mittel für den Bau wurden durch Wohltäter gesammelt, darunter S. A. Muromzew. K. T. Soldatjonkow hinterließ dem Gymnasium Lehrbücher und Bücher im Erbe. Das Projekt des Gebäudes wurde von I. A. Ivanow-Schiz entworfen, und es wurde 1906 in der Bolschoy Blagoweschtschenski-Straße fertiggestellt. Im Gebäude war auch eine Wohnung für den Direktor und seine Familie vorgesehen. Alexandra Samsonowna, die an einer Herzkrankheit litt, erhielt einen Aufzug für ihren Komfort. Einmal blieb der Aufzug stecken, und sie hielt eine Mathematikstunde durch das Gitter des Aufzugs.

Der Unterricht im Gymnasium war kostenpflichtig, aber in jeder Klasse lernten 2-3 Schülerinnen kostenlos, und ihre Nachnamen wurden nicht bekannt gegeben. Soziale Ungleichheit war nicht spürbar, und die Gymnasiastinnen zeichneten sich durch innere Erziehung und Noblesse aus. Eine Schülerin erinnerte sich, dass im Gymnasium Abschreiben und Betrug nicht toleriert wurden. Das Gymnasium war bei der Moskauer Intelligenz beliebt, und unter ihren Schülerinnen waren Töchter bekannter Familien wie Golizyn und Schalyapin.

Die Gründer des Gymnasiums, die von den Schülerinnen "Schurki" genannt wurden, hatten unterschiedliche Ansätze zum Unterrichten. Alexandra Samsonowna, eine strenge Mathematiklehrerin, erweckte Respekt und Liebe. Alexander Danilowitsch, der Russisch und Literatur unterrichtete, inspirierte die Schülerinnen mit seiner Leidenschaft für das Fach. Der Arbeitstag begann mit dem Lesen eines Kapitels aus dem Evangelium.

Im Gymnasium gab es ein Theater unter der Leitung von A. D. Alfjörw, und einige Absolventinnen wurden Schauspielerinnen im Kleinen Theater. Die Schülerinnen veröffentlichten eine Zeitung und gründeten die "Gesellschaft für Verschönerung". Im Sommer reisten sie mit Lehrern in verschiedene Städte.

Einige Zeitgenossen hielten es für übertrieben, dass im Gymnasium die Regeln der Anständigkeit strikt eingehalten wurden. In den Aufführungen wurden "gefährliche Stellen" entfernt, und Jungen war der Zutritt zu Veranstaltungen verboten. Marina Zwetajewa besuchte das Gymnasium, wechselte aber bald aufgrund der strengen Ordnung an eine andere Bildungseinrichtung.

Ab Herbst 1914 wurde mit Mitteln der Gymnasiastinnen ein Krankenhaus für Verwundete eröffnet. 1916 wurde die "Gesellschaft ehemaliger Schülerinnen" gegründet, und im Frühjahr 1917 schloss sich das Gymnasium der "Moskauer Organisation der Schüler" an.

Der letzte Abschluss des Gymnasiums fand 1918 statt, und bis 1919 wurde es zur 75. Schule. Im Sommer desselben Jahres wurde in dem Dorf Lipki eine Arbeitskolonie für Schüler organisiert, wo A. D. und A. S. Alfjörw verhaftet und erschossen wurden. Die Schule änderte später ihre Nummer auf Nr. 11 und wurde nach dem Krieg zur 31., wobei sie den Alfjörw-Geist bewahrte. Heute befindet sich im Gebäude des Gymnasiums das Hamownitscheski Gericht.