En el siglo XVIII, Baden-Baden recibió a muchos rusos para tratamiento y descanso, muchos de los cuales se quedaban aquí por mucho tiempo. La sociedad de la época era profundamente religiosa, por lo que surgió la necesidad de construir una iglesia ortodoxa. A petición de la duquesa de Leuchtenberg, María, las autoridades de Baden asignaron un terreno para la construcción del templo. La primera piedra de la iglesia fue solemnemente colocada en agosto de 1881. Para octubre de 1882, la construcción se había completado y el 28 de octubre se consagró el templo de la Transfiguración.

El templo fue construido según el proyecto de I.V. Strom, un arquitecto ruso conocido por sus construcciones de iglesias ortodoxas en París y Atenas, bajo la dirección de Belzer. El artista veneciano Salviati, siguiendo los bocetos del príncipe Gagarin, creó el ícono mosaico de la Transfiguración del Señor, que aún adorna la entrada de la iglesia. La iglesia fue construida a imagen de la mayoría de las iglesias ortodoxas y está coronada con una cúpula bulbosa dorada. En planta, tiene forma de cruz, y la bóveda es sostenida por seis columnas. Las pinturas interiores incluyen siete frescos dedicados a la vida de Jesucristo. Las ventanas están adornadas con vitrales, y todo el espacio interior está decorado con ornamentos de mosaico.

En la cripta se encuentran los sepulcros de la princesa Tatiana Gagarina y la duquesa María. Las paredes de la cripta están decoradas con ornamentos de mosaico, y el suelo está revestido de mármol blanco. En la iglesia de la Transfiguración se celebran servicios semanalmente.