Der Bau der Eisenbahn zwischen Moskau und Kursk wurde am 7. September 1868 abgeschlossen. Um die Kosten zu senken und den Prozess zu beschleunigen, wurde der Bahnhof in der Vorstadt Jamskaja Sloboda, etwa 3,2 km von Kursk entfernt, errichtet. Bis 1934 trug der Bahnhof den Namen Jamskaja, und genau auf ihn verweist der Zerstreute bei S. Marshak. Der Verkehr auf der Moskowsko-Kurskaja Eisenbahn begann am 30. September, als Kaiser Alexander II. von seiner Rückkehr aus der Krim mit einem Sonderzug von Kursk nach Moskau fuhr. Im selben Jahr wurde der Verkehr auf dem Abschnitt Kursk-Kiew bis zu den Bahnhöfen Woroschba und Browary eröffnet. 1869 wurde der Bau des Bahnhofs abgeschlossen, und die Strecke wurde bis nach Belgorod und Charkow verlängert (Abschnitt der Kursk-Charkow-Asow-Eisenbahn). Der Bahnhof Kursk gehörte zu den Bahnhöfen der 1. Klasse.

Im Jahr 1872 beschlossen die Behörden von Kursk, eine zusätzliche Eisenbahnlinie ins Stadtzentrum zu bauen. Der Bau begann 1874 und wurde am 6. Juni 1878 abgeschlossen, als an der Chersonstraße (heute Derschinskij-Straße) der Personen- und Güterbahnhof „Stadt Kursk“ (Kursk II) eröffnet und der Verkehr auf der Stadtlinie aufgenommen wurde.

Kursk war eine der wenigen Städte mit innerstädtischem Eisenbahnverkehr. Der Bahnhof an der Stadtstation wurde „Kursk“ genannt, während der Bahnhof der Station Kursk-I „Jamskaja“ hieß. Neben der Linie „Jamskaja Bahnhof, Kursk“ wurden später Gleise zu den Moskauer Toren, zur Moskauer Straße und in die Sloboda Streletskaja verlegt.

Im Jahr 1894 wurde der Bau der Eisenbahn Kursk-Woronesch abgeschlossen. Die Verwaltung der Moskowsko-Kiewsko-Woroneschskaja Eisenbahn, die 1895 gegründet wurde, befand sich in Kursk, in der Nähe der innerstädtischen Station.

Im Jahr 1934, nach der Gründung der Oblast Kursk, wurde der Jamskaja Bahnhof in Kursk (Kursk-Hauptbahnhof) umbenannt, und die Stadtstation wurde ausschließlich zum Güterbahnhof.

Im Sommer 1943, während des Großen Vaterländischen Krieges, wurde das alte Bahnhofsgebäude von der deutschen Luftwaffe zerstört. 1946 begann die Wiederherstellung und Erneuerung der Infrastruktur des Bahnhofs. Das moderne Bahnhofsgebäude und der Bahnhofsvorplatz wurden 1952 fertiggestellt.

Die Hauptstrecke Moskau-Kursk wurde 1959 elektrifiziert, und der Abschnitt Kursk-Belgorod ein Jahr später. 1968 wurde die innerstädtische Eisenbahnlinie abgerissen. Im September desselben Jahres eröffneten zwei Deserteure auf dem Bahnhofsvorplatz das Feuer, wobei 13 Menschen starben und 11 verletzt wurden.

In den Jahren 1988 und 1995 wurden die Innenräume des Kursker Bahnhofs renoviert, die Bahnsteige für die Aufnahme von Zügen mit 32 Personenwagen verlängert und der Tunnel zu zwei neuen Bahnsteigen verlängert.

Im Jahr 2009 wurde das Lokomotivdepot TCH-29 reorganisiert, und es wurden zwei strukturelle Einheiten geschaffen: das Reparaturlokomotivdepot „Kursk“ und das Betriebsdepot „Kursk-Sortierungsbahnhof“.