Когда Святейший Синод рассматривал просьбу о разрешении на открытие обители и принятие дара, высокопреосвященный Алексий начал предпринимать действия. 17 сентября 1862 года был создан строительный комитет, которому поручили найти средства и начать строительство храма у источника. В состав комитета вошли настоятель Кизилташской киновии игумен Парфений, убитый татарами 22 августа 1866 года, священник из села Салы (ныне Грушевка) Иоанн Новицкий, церковный староста из Кишлава Иов Узунбеев и дьячок Стефан Михо. Игумену Парфению была выдана сборная книжка для пожертвований, а дьячок Михо должен был следить за строительными материалами.

Средства для строительства церкви были собраны быстро, и уже в мае 1863 года комитет приступил к возведению храма, который был построен в рекордно короткие сроки, почти за два месяца. К 22 июля того же года строительство было завершено. Это стало возможным благодаря энергии и хозяйственной деятельности игумена Парфения, который превратил бедную киновию в процветающую обитель во имя св. Стефана Сурожского. Он часто приезжал верхом из Кизилташа, чтобы помочь новому монастырю. Первая монастырская церковь, посвященная св. преподобномученице Параскеве, стала своего рода памятником игумену Парфению, принявшему мученическую смерть.

Храм был небольшим, площадью всего 5 квадратных саженей, но этого было достаточно. Его окружала крытая галерея для молящихся. Пол в храме был деревянным, а в галерее, глиняным, и монахини каждую неделю его ремонтировали, заделывая трещины. Высокопреосвященный Алексий распорядился передать в церковь церковную утварь, священнические облачения и колокол весом 12 пудов, собранные странником Андроником, впоследствии иноком Кизилташской киновии. Два других колокола комитет приобрел в Симферополе. Одежда на престол и жертвенники была предоставлена из архиерейской Крестовой церкви.

26 июля 1863 года, в день памяти св. преподобномученицы Параскевы, Владыка Алексий торжественно освятил новую церковь при большом стечении народа, и с этого дня в ней начались богослужения. Сначала служить здесь был направлен престарелый иеромонах Павел из Кизилташской киновии, который оставался до 1868 года, а затем его сменил иеромонах Прокопий из Бахчисарайского Успенского монастыря, который долгое время был духовным наставником насельниц Параскевиевской обители.