Cuando el Santo Sínodo consideró la solicitud para la apertura del monasterio y la aceptación de la donación, el alto prelado Alexiy comenzó a tomar medidas. El 17 de septiembre de 1862 se creó un comité de construcción, encargado de encontrar fondos y comenzar la construcción de la iglesia junto a la fuente. El comité estaba compuesto por el abad de la kinovia de Kiziltash, el igumen Parfeniy, asesinado por los tártaros el 22 de agosto de 1866, el sacerdote de la aldea de Saly (hoy Grushevka) Ioann Novitskiy, el anciano de la iglesia de Kishlav Iov Uzunbeev y el diácono Stefan Mikho. Al igumen Parfeniy se le entregó un libro de colectas para donaciones, y el diácono Mikho debía supervisar los materiales de construcción.

Los fondos para la construcción de la iglesia se reunieron rápidamente, y ya en mayo de 1863 el comité comenzó la edificación del templo, que se construyó en un tiempo récord, casi en dos meses. Para el 22 de julio de ese mismo año, la construcción estaba completa. Esto fue posible gracias a la energía y la actividad empresarial del igumen Parfeniy, quien transformó la pobre kinovia en un próspero monasterio en nombre de San Esteban de Surazh. A menudo venía a caballo desde Kiziltash para ayudar al nuevo monasterio. La primera iglesia del monasterio, dedicada a la santa mártir Paraskeva, se convirtió en una especie de monumento al igumen Parfeniy, quien aceptó una muerte martirial.

El templo era pequeño, con un área de solo 5 sazhenes cuadrados, pero eso era suficiente. Estaba rodeado por una galería cubierta para los que oraban. El suelo en el templo era de madera, y en la galería, de barro, y las monjas lo reparaban cada semana, sellando las grietas. El alto prelado Alexiy ordenó transferir a la iglesia los utensilios litúrgicos, vestimentas sacerdotales y una campana de 12 puds, recolectados por el peregrino Andronik, quien posteriormente se convirtió en monje de la kinovia de Kiziltash. El comité adquirió otras dos campanas en Simferópol. La vestimenta para el altar y los altares fue proporcionada por la iglesia arquidiocesana de la Cruz.

El 26 de julio de 1863, en el día de la memoria de la santa mártir Paraskeva, el obispo Alexiy consagró solemnemente la nueva iglesia ante una gran multitud, y desde ese día comenzaron los servicios religiosos. Al principio, se envió aquí al anciano ieromonje Pavel de la kinovia de Kiziltash, quien permaneció hasta 1868, y luego fue reemplazado por el ieromonje Prokopiy del monasterio de la Asunción de Bakhchisarai, quien fue durante mucho tiempo el guía espiritual de las residentes del monasterio de Paraskeva.